PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPIDX с PRGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) and PRGSX (T. Rowe Price Global Stock Fund) are both mutual funds - RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price, while PRGSX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, RPIDX returned 4.36%/yr vs 10.12%/yr for PRGSX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. RPIDX charges 0.63%/yr vs 0.82%/yr for PRGSX.

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PRGSX с доходностью 23.78%.

RPIDX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.90%
3 года*
7.66%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

PRGSX

1 день
1.03%
1 месяц
10.17%
С начала года
23.78%
6 месяцев
24.65%
1 год
44.27%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.12%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIDX и PRGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.16%9.74%9.92%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		23.78%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%29.56%

Correlation

The correlation between RPIDX and PRGSX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

0.00

The correlation between RPIDX and PRGSX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price Global Stock Fund

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с FNDX
Часто сравнивают с PRGSX:
PRGSX с VTSAXPRGSX с VTWAXPRGSX с FBGRXPRGSX с RPICXPRGSX с QQQPRGSX с FSPSXPRGSX с PRIDX

Доходность на риск

RPIDX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXPRGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.48

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.23

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.48

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

14.22

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGSX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.48

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.52

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.53

+0.58

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и PRGSX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и PRGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPIDXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-64.06%

+44.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-12.77%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-21.13%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-38.11%

+30.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-13.48%

+11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

3.11%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и PRGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.64%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPIDXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

5.50%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

14.84%

-12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

17.93%

-14.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

19.66%

-15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

19.77%

-14.97%

Сравнение комиссий RPIDX и PRGSX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PRGSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и PRGSX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности PRGSX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund		7.76%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.93%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPIDX and PRGSX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGSX has higher volatility (5.50%) compared to RPIDX (0.64%). In terms of maximum drawdown, RPIDX dropped -19.95% vs PRGSX's -64.06%.

PRGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIDX и PRGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор