PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с PDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и PDI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		1.93%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%16.17%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 1.93%.

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

PDI

1 день
1.75%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.93%
6 месяцев
-5.71%
1 год
1.36%
3 года*
13.79%
5 лет*
3.93%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с APFPXRPIDX с pdiRPIDX с FNDXRPIDX с SCHD
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

RPIDX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.07

+2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

0.21

+4.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.04

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

0.09

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

0.26

+16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа PDI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.07

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.25

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.60

+0.56

Корреляция

Корреляция между RPIDX и PDI составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и PDI

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что меньше доходности PDI в 15.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.20%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и PDI

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIDXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-46.47%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-14.34%

+11.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-27.23%

+19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-6.04%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-6.22%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

5.04%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и PDI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIDXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

6.01%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

10.12%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

18.44%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

15.68%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

19.06%

-14.22%