Сравнение RPIDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIDX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIDX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.63% | 13.01% | 7.39% | 4.72% | -0.76% | 6.21% | 2.71% | 6.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 24.09% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
RPIDX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIDX и SCHD
RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
RPIDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
RPIDX
SCHD
Сравнение RPIDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIDX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 0.88 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.88 | 1.32 | +3.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.19 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 1.05 | +3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 3.55 | +13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 0.88 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.58 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между RPIDX и SCHD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIDX и SCHD
Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 12.78% | 12.85% | 6.87% | 6.64% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок RPIDX и SCHD
Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -33.37% | +13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -12.74% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -16.85% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.43% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -3.34% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 3.75% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIDX и SCHD
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIDX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 2.33% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 7.96% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 15.69% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 14.40% | -10.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 16.70% | -11.86% |