PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPIDX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и SCHD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
0.63%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%24.09%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий RPIDX и SCHD

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

RPIDX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPIDXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.88

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

1.32

+3.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.19

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

1.05

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

3.55

+13.47

RPIDX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPIDXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.88

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.58

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.84

+0.32

Корреляция

Корреляция между RPIDX и SCHD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и SCHD

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и SCHD

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


RPIDXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-33.37%

+13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.74%

+9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-16.85%

+9.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.43%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.34%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

3.75%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и SCHD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPIDXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.33%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

7.96%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

15.69%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

14.40%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

16.70%

-11.86%