Сравнение RPIDX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIDX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIDX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.63% | 13.01% | 7.39% | 4.72% | 1.92% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 3.93% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.
RPIDX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
APFPX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIDX и APFPX
RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
RPIDX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
RPIDX
APFPX
Сравнение RPIDX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIDX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 4.93 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.88 | 7.15 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.24 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 7.19 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 37.83 | -20.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIDX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 4.93 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 3.71 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между RPIDX и APFPX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIDX и APFPX
Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIDX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 12.78% | 12.85% | 6.87% | 6.64% | 7.97% | 5.34% | 7.14% | 4.41% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPIDX и APFPX
Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIDX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.95% | -2.10% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.73% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.09% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.25% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.33% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIDX и APFPX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIDX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.19% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 1.86% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 2.64% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 2.75% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 2.75% | +2.09% |