PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с JBBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.63%13.01%7.39%4.72%1.30%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.63%
6 месяцев
2.98%
1 год
10.90%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с PDIRPIDX с QQQRPIDX с APFPXRPIDX с pdiRPIDX с FNDXRPIDX с SCHD
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Сравнение комиссий RPIDX и JBBB

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Доходность на риск

RPIDX vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXJBBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

0.85

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.88

1.22

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.20

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

1.30

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.02

5.29

+11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.85

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.24

-0.09

Корреляция

Корреляция между RPIDX и JBBB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и JBBB

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности JBBB в 7.65%

TTM2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		12.78%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и JBBB

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и JBBB.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIDXJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-10.57%

-9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.45%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.39%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-1.62%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и JBBB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.94%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIDXJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

2.05%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.67%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

5.07%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

5.33%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.33%

-0.49%