PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPIDX с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPIDX и JBBB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение RPIDX с JBBB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIDX или JBBB.

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPIDX:

2.10

JBBB:

1.45

Коэф-т Сортино

RPIDX:

3.59

JBBB:

1.97

Коэф-т Омега

RPIDX:

1.53

JBBB:

1.41

Коэф-т Кальмара

RPIDX:

2.35

JBBB:

1.58

Коэф-т Мартина

RPIDX:

9.71

JBBB:

7.14

Индекс Язвы

RPIDX:

0.77%

JBBB:

0.96%

Дневная вол-ть

RPIDX:

3.37%

JBBB:

4.69%

Макс. просадка

RPIDX:

-19.95%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

RPIDX:

-1.00%

JBBB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.34%.

RPIDX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

2.33%

1 год

6.96%

3 года

5.40%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

1.34%

1 месяц

1.84%

6 месяцев

2.18%

1 год

6.76%

3 года

9.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Сравнение комиссий RPIDX и JBBB

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPIDX и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности RPIDX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPIDX c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и JBBB

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности JBBB в 7.92%

TTM202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.66%6.87%5.87%8.81%5.35%7.70%4.42%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.92%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и JBBB

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и JBBB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и JBBB

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.71%, в то время как у Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...