PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPIDX с JBBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с JBBB

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIDX или JBBB.

Корреляция

Корреляция между RPIDX и JBBB составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.98%
6.42%
RPIDX
JBBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPIDX:

2.71

JBBB:

5.00

Коэф-т Сортино

RPIDX:

5.06

JBBB:

7.56

Коэф-т Омега

RPIDX:

1.62

JBBB:

2.74

Коэф-т Кальмара

RPIDX:

1.59

JBBB:

7.32

Коэф-т Мартина

RPIDX:

26.39

JBBB:

41.23

Индекс Язвы

RPIDX:

0.31%

JBBB:

0.27%

Дневная вол-ть

RPIDX:

3.02%

JBBB:

2.17%

Макс. просадка

RPIDX:

-19.95%

JBBB:

-10.79%

Текущая просадка

RPIDX:

-0.22%

JBBB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.29%.

RPIDX

С начала года

0.68%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

4.22%

1 год

8.17%

5 лет

2.16%

10 лет

N/A

JBBB

С начала года

1.29%

1 месяц

1.28%

6 месяцев

6.44%

1 год

10.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RPIDX и JBBB

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.

RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
График комиссии RPIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
График комиссии JBBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPIDX и JBBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности RPIDX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг риск-скорректированной доходности JBBB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBBB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPIDX c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIDX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.715.00
Коэффициент Сортино RPIDX, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.067.56
Коэффициент Омега RPIDX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.622.74
Коэффициент Кальмара RPIDX, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.307.32
Коэффициент Мартина RPIDX, с текущим значением в 26.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0026.3941.23
RPIDX
JBBB

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.71, что ниже коэффициента Шарпа JBBB равного 5.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.71
5.00
RPIDX
JBBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и JBBB

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности JBBB в 7.54%

TTM202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.44%6.87%5.87%3.87%3.47%4.15%4.03%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.54%7.65%8.10%5.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и JBBB

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и JBBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.22%
0
RPIDX
JBBB

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и JBBB

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеют волатильность 0.48% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48%
0.49%
RPIDX
JBBB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab