PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RPIDX с TMSRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RPIDX и TMSRX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RPIDX с TMSRX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RPIDX или TMSRX.

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RPIDX:

2.26

TMSRX:

0.18

Коэф-т Сортино

RPIDX:

3.71

TMSRX:

0.26

Коэф-т Омега

RPIDX:

1.56

TMSRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

RPIDX:

2.43

TMSRX:

0.19

Коэф-т Мартина

RPIDX:

10.06

TMSRX:

0.49

Индекс Язвы

RPIDX:

0.76%

TMSRX:

1.00%

Дневная вол-ть

RPIDX:

3.36%

TMSRX:

2.64%

Макс. просадка

RPIDX:

-19.95%

TMSRX:

-10.67%

Текущая просадка

RPIDX:

-0.89%

TMSRX:

-1.40%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью -0.33%.

RPIDX

С начала года

2.01%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.57%

3 года

5.48%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

TMSRX

С начала года

-0.33%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

0.59%

1 год

0.48%

3 года

3.59%

5 лет

2.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Сравнение комиссий RPIDX и TMSRX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TMSRX в 1.19%.

TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RPIDX и TMSRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг риск-скорректированной доходности RPIDX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг риск-скорректированной доходности TMSRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RPIDX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и TMSRX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности TMSRX в 6.75%

TTM2024202320222021202020192018
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		7.33%6.87%5.87%8.81%5.35%7.70%4.42%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		6.75%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%2.79%3.56%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и TMSRX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и TMSRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и TMSRX

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...