PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPIDX с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both funds - RPIDX is a Nontraditional Bonds fund managed by T. Rowe Price, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Over the past 5 years, RPIDX returned 4.38%/yr vs 12.98%/yr for FNDX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RPIDX charges 0.63%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.

RPIDX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.26%
3 года*
7.70%
5 лет*
4.38%
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPIDX и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		0.28%9.74%9.92%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%24.33%

Correlation

The correlation between RPIDX and FNDX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2019 г.

-0.02

The correlation between RPIDX and FNDX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с APFPXRPIDX с PDIRPIDX с JBBBRPIDX с QQQRPIDX с SCHDRPIDX с PTIAX
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

RPIDX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.32

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.64

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

5.59

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

21.88

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.32

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.86

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.80

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и FNDX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPIDXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-37.72%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-6.06%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-16.30%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-19.06%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-3.55%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

1.55%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и FNDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.65%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPIDXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

2.15%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

7.27%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

10.22%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

15.18%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.80%

17.50%

-12.70%

Сравнение комиссий RPIDX и FNDX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и FNDX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		9.92%9.91%9.20%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPIDX and FNDX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDX has higher volatility (2.15%) compared to RPIDX (0.65%). In terms of maximum drawdown, RPIDX dropped -19.95% vs FNDX's -37.72%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPIDX и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор