PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPIDX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPIDX с FNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

RPIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RPIDX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPIDX и FNDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		1.04%13.01%7.39%4.72%-0.76%6.21%2.71%6.87%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		3.24%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%24.33%

Доходность по периодам

С начала года, RPIDX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 3.24%.

RPIDX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.41%
1 год
11.35%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.12%
С начала года
3.24%
6 месяцев
6.77%
1 год
19.84%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.09%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с RPIDX:
RPIDX с TMSRXRPIDX с JBBBRPIDX с PDIRPIDX с QQQRPIDX с APFPXRPIDX с pdiRPIDX с SCHD
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPX

Сравнение комиссий RPIDX и FNDX

RPIDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Доходность на риск

RPIDX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPIDX
Ранг доходности на риск RPIDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPIDX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPIDXFNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.23

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.07

1.79

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.28

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

1.68

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

7.99

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPIDX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPIDX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа FNDX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPIDX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPIDXFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.23

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.80

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.74

+0.42

Корреляция

Корреляция между RPIDX и FNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPIDX и FNDX

Дивидендная доходность RPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности FNDX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPIDX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		13.58%12.85%6.87%6.64%7.97%5.34%7.14%4.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Просадки

Сравнение просадок RPIDX и FNDX

Максимальная просадка RPIDX за все время составила -19.95%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIDX и FNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPIDXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.95%

-37.72%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.37%

-7.99%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-19.06%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.76%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.59%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.57%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RPIDX и FNDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) составляет 0.97%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что RPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPIDXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.82%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

8.05%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

16.18%

-12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

15.25%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

17.51%

-12.67%