PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US77956H1793

CUSIP

77956H179

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

10 янв. 2019 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RPIDX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии RPIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
RPIDX с TMSRX RPIDX с QQQ RPIDX с FNDX RPIDX с SCHD
Популярные сравнения:
RPIDX с TMSRX RPIDX с QQQ RPIDX с FNDX RPIDX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.98%
128.40%
RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund показал доход в 6.06% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев.


RPIDX

С начала года

6.06%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.68%

1 год

6.96%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.05%1.12%-0.04%1.27%0.00%0.78%0.62%1.19%0.97%0.63%-0.45%6.06%
20230.27%0.36%0.17%0.27%-0.45%-0.87%0.73%0.67%2.51%-0.24%-0.38%0.85%3.92%
2022-2.27%-0.11%-0.28%1.61%-1.79%-0.98%-0.60%1.69%-0.06%0.65%0.08%-2.69%-4.74%
20211.75%3.86%0.22%0.89%0.46%0.05%-0.65%1.17%0.07%-0.13%-1.69%-1.70%4.26%
20200.20%-1.15%-14.25%4.98%3.82%1.13%2.31%1.76%1.48%0.92%0.76%-0.86%-0.28%
20190.35%1.10%0.42%0.74%0.06%0.94%0.28%-0.08%0.70%-0.21%0.00%1.79%6.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPIDX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности RPIDX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPIDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPIDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPIDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPIDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RPIDX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.262.10
Коэффициент Сортино RPIDX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.942.80
Коэффициент Омега RPIDX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.481.39
Коэффициент Кальмара RPIDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.233.09
Коэффициент Мартина RPIDX, с текущим значением в 18.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0018.7813.49
RPIDX
^GSPC

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.26
2.10
RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Dynamic Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.54$0.52$0.35$0.34$0.40$0.41

Дивидендный доход

6.14%5.87%3.87%3.47%4.15%4.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.05$0.06$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.00$0.50
2023$0.03$0.03$0.06$0.04$0.04$0.05$0.03$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.52
2022$0.03$0.02$0.03$0.01$0.01$0.02$0.02$0.04$0.03$0.04$0.05$0.05$0.35
2021$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.34
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.05$0.00$0.05$0.05$0.40
2019$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89%
-2.62%
RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund показал максимальную просадку в 19.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Dynamic Credit Fund составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.95%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.221
-10.56%16 нояб. 2021 г.27012 дек. 2022 г.44419 сент. 2024 г.714
-2.89%16 дек. 2020 г.116 дек. 2020 г.323 февр. 2021 г.33
-2.47%22 окт. 2021 г.139 нояб. 2021 г.415 нояб. 2021 г.17
-1.48%7 сент. 2021 г.2713 окт. 2021 г.621 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Dynamic Credit Fund составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.42%
3.79%
RPIDX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab