PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPHS с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPHS и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPHS и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
-4.22%11.74%17.84%11.36%-14.01%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-26.06%

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


RPHS

1 день
0.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Regents Park Hedged Market Strategy ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий RPHS и UPAR

RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

RPHS vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 4949
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPHSUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.81

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.95

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.88

-1.34

RPHS vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPHSUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.08

+0.50

Корреляция

Корреляция между RPHS и UPAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и UPAR

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
11.62%11.13%3.68%5.23%1.29%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок RPHS и UPAR

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


RPHSUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-39.00%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.21%

+3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-7.71%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-22.47%

+16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.17%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и UPAR

Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 3.42%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPHSUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

6.40%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.59%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

15.83%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

18.16%

-6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

18.16%

-6.72%