Сравнение RPHS с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
RPHS и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -14.01% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -26.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и UPAR
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
RPHS vs. UPAR — Ранг доходности на риск
RPHS
UPAR
Сравнение RPHS c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.81 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.95 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.88 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.08 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и UPAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и UPAR
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и UPAR
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -39.00% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -11.21% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -7.71% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -22.47% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.17% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и UPAR
Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 3.42%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 6.40% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 10.59% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 15.83% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.16% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 18.16% | -6.72% |