- ISIN
- US90214Q6420
- Эмитент
- Regents Park
- Дата выпуска
- 30 мар. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Diversified Portfolio
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) прибавил 4.0% с начала года. Текущая цена акции RPHS — $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) показал доход в 3.99% с начала года и 15.90% за последние 12 месяцев.
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RPHS по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RPHS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мая 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.83% | -4.49% | 7.41% | 4.57% | -2.78% | 3.99% | ||||||
| 2025 | 1.77% | -1.28% | -4.11% | -1.04% | 3.71% | 4.27% | 2.12% | 1.19% | 2.77% | 2.57% | -0.48% | -0.01% | 11.74% |
| 2024 | 1.41% | 4.77% | 2.86% | -3.91% | 4.18% | 2.56% | 1.09% | 1.08% | 1.62% | -0.56% | 4.33% | -2.49% | 17.84% |
| 2023 | 0.83% | -1.24% | 0.54% | 0.71% | -0.12% | 4.95% | 2.60% | -1.97% | -3.14% | -1.50% | 6.57% | 3.02% | 11.36% |
| 2022 | -1.44% | -7.71% | 3.27% | -6.25% | 1.36% | -2.45% | -2.06% | 0.58% | 0.46% | -1.64% | -15.25% |
Метрики бенчмарка
Regents Park Hedged Market Strategy ETF has an annualized alpha of 0.75%, beta of 0.47, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2022.
- This ETF participated in 72.88% of S&P 500 Index downside but only 57.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.75%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 57.41%
- Участие в снижении
- 72.88%
Комиссия
Комиссия RPHS составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPHS имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPHS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.46 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 10.92 | -2.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regents Park Hedged Market Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.37 | $0.47 | $0.11 |
Дивидендный доход | 10.70% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regents Park Hedged Market Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regents Park Hedged Market Strategy ETF показал максимальную просадку в 16.51%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Regents Park Hedged Market Strategy ETF составляет 3.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -16.51%март 2023 г. | 11mo 19d | 11mo 14d | 1y 10moмарт 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.84%апр. 2025 г. | 1mo 15d | 2mo 27d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.81%март 2026 г. | 2mo 16d | 18d | 3mo 4dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.10%авг. 2024 г. | 20d | 1mo 21d | 2mo 11dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.93%апр. 2024 г. | 28d | 27d | 1mo 25dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| RPHS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -56.78% | +40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -9.10% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -18.90% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.21% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.71% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.04% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RPHS
Добавьте Regents Park Hedged Market Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RPHS