График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Regents Park Hedged Market Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) показал доход в -4.78% с начала года и 10.44% за последние 12 месяцев.
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RPHS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мая 2022 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 3 сент. 2024 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.83% | -4.49% | -4.78% | |||||||||
| 2025 | 1.77% | -1.28% | -4.11% | -1.04% | 3.71% | 4.27% | 2.12% | 1.19% | 2.77% | 2.57% | -0.48% | -0.01% | 11.74% |
| 2024 | 1.41% | 4.77% | 2.86% | -3.91% | 4.18% | 2.56% | 1.09% | 1.08% | 1.62% | -0.56% | 4.33% | -2.49% | 17.84% |
| 2023 | 0.83% | -1.24% | 0.54% | 0.71% | -0.12% | 4.95% | 2.60% | -1.97% | -3.14% | -1.50% | 6.57% | 3.02% | 11.36% |
| 2022 | -7.71% | 3.27% | -6.25% | 1.36% | -2.45% | -2.06% | 0.58% | 0.46% | -1.64% | -14.01% |
Метрики бенчмарка
Regents Park Hedged Market Strategy ETF: годовая альфа составляет 0.31%, бета — 0.46, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 01.04.2022.
- Этот ETF участвовал в 71.52% снижения S&P 500 Index, но только в 55.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.46 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.31%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 55.61%
- Участие в снижении
- 71.52%
Комиссия
Комиссия RPHS составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RPHS имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RPHS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.61 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RPHS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regents Park Hedged Market Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.13 | $0.37 | $0.47 | $0.11 |
Дивидендный доход | 11.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regents Park Hedged Market Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Regents Park Hedged Market Strategy ETF показал максимальную просадку в 15.77%, зарегистрированную 15 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.
Текущая просадка Regents Park Hedged Market Strategy ETF составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.77% | 5 апр. 2022 г. | 237 | 15 мар. 2023 г. | 236 | 22 февр. 2024 г. | 473 |
| -10.84% | 21 февр. 2025 г. | 32 | 7 апр. 2025 г. | 60 | 3 июл. 2025 г. | 92 |
| -7.81% | 13 янв. 2026 г. | 53 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.1% | 17 июл. 2024 г. | 15 | 6 авг. 2024 г. | 36 | 26 сент. 2024 г. | 51 |
| -4.93% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 19 | 16 мая 2024 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...