PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPHS с EAOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA).

RPHS и EAOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. EAOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Aggressive Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RPHS и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPHS и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		-4.22%11.74%17.84%11.36%-14.01%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		-1.25%18.41%13.79%18.27%-12.46%

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью -1.25%.

RPHS

1 день
0.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.81%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.95%
1 год
17.60%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с ASETRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с DWATRPHS с GAARPHS с HIDE
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с VOO

Сравнение комиссий RPHS и EAOA

RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Доходность на риск

RPHS vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSEAOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.25

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.83

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.81

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

8.18

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между RPHS и EAOA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и EAOA

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности EAOA в 2.12%

TTM202520242023202220212020
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		11.62%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%0.00%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		2.12%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%

Просадки

Сравнение просадок RPHS и EAOA

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и EAOA.

Загрузка...

Показатели просадок

RPHSEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-25.06%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.98%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.15%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-5.44%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.21%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и EAOA

Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 3.42%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPHSEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.24%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.43%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

14.10%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

13.19%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

13.17%

-1.73%