PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с EAOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с EAOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and EAOA (iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RPHS is actively managed, while EAOA is passively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 15.43%/yr vs 17.42%/yr for EAOA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for EAOA.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и EAOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у EAOA с доходностью 10.26%.

RPHS

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.43%
1 год
19.86%
3 года*
15.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOA

1 день
0.30%
1 месяц
3.78%
С начала года
10.26%
6 месяцев
10.73%
1 год
24.34%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и EAOA

2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		7.15%11.74%17.84%11.36%-14.01%
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		10.26%18.41%13.79%18.27%-12.46%

Correlation

The correlation between RPHS and EAOA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.73

The correlation between RPHS and EAOA shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPHS и EAOA

Секторы
RPHS
EAOA

Технологии

33.6%
28.9%

Финансовые услуги

12.4%
13.5%

Коммуникационные услуги

10.5%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.7%

Здравоохранение

9.5%
6.8%

Промышленность

8.5%
9.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Энергетика

4.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
2.4%

Технологии

RPHS
33.6%
EAOA
28.9%

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
EAOA
13.5%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
EAOA
7.3%

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
EAOA
7.7%

Здравоохранение

RPHS
9.5%
EAOA
6.8%

Промышленность

RPHS
8.5%
EAOA
9.0%

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
EAOA
3.7%

Энергетика

RPHS
4.0%
EAOA
3.0%

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
EAOA
2.3%

Недвижимость

RPHS
2.0%
EAOA
1.6%

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
EAOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с ASETRPHS с EAOM
Часто сравнивают с EAOA:
EAOA с AOAEAOA с EAOREAOA с GDEEAOA с XNAVEAOA с ESGUEAOA с SPMOEAOA с FDEWX

Доходность на риск

RPHS vs. EAOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EAOA
Ранг доходности на риск EAOA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c EAOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSEAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.28

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.21

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.99

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

13.28

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. EAOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и EAOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSEAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.93

-0.27

Просадки

Сравнение просадок RPHS и EAOA

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки EAOA в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и EAOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSEAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-25.06%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.17%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-13.84%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.41%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.31%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.84%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и EAOA

Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 2.49%, в то время как у iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF (EAOA) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSEAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.33%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

8.65%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

10.75%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

13.24%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

13.14%

-1.77%

Сравнение комиссий RPHS и EAOA

RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOA в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и EAOA

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности EAOA в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOA
iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF		1.95%2.10%2.09%2.21%1.93%1.48%1.12%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.39%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and EAOA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAOA has higher volatility (3.33%) compared to RPHS (2.49%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs EAOA's -25.06%.

On 3-year performance, EAOA leads with 17.42% vs 15.43% for RPHS. On fees, EAOA is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EAOA has performed better with a 17.42% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOA is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.

RPHS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 1.95% for EAOA.

They also come from different issuers: Regents Park and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.18% for EAOA.

EAOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и EAOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор