Сравнение RPHS с CTAP
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
RPHS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 6.79% | 0.44% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between RPHS and CTAP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов RPHS и CTAP
Секторы
RPHS
CTAP
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
RPHS
CTAP
-
Финансовые услуги
RPHS
CTAP
Коммуникационные услуги
RPHS
CTAP
-
Потребительский циклический сектор
RPHS
CTAP
-
Здравоохранение
RPHS
CTAP
-
Промышленность
RPHS
CTAP
-
Потребительский защитный сектор
RPHS
CTAP
-
Энергетика
RPHS
CTAP
-
Коммунальные услуги
RPHS
CTAP
-
Недвижимость
RPHS
CTAP
-
Сырьевые материалы
RPHS
CTAP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHS vs. CTAP — Ранг доходности на риск
RPHS
CTAP
Сравнение RPHS c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.50 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и CTAP
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -9.02% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -4.47% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -2.18% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 23.94% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 23.94% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 23.94% | -12.57% |
Сравнение комиссий RPHS и CTAP
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и CTAP
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 10.42% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
RPHS and CTAP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Regents Park and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор