Сравнение RPHS с EAOK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).
RPHS и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и EAOK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -14.01% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | -0.44% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -9.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.44%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и EAOK
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Доходность на риск
RPHS vs. EAOK — Ранг доходности на риск
RPHS
EAOK
Сравнение RPHS c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.07 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.13 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 8.42 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и EAOK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и EAOK
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности EAOK в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.24% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и EAOK
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и EAOK.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -19.91% | +4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -4.49% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -2.83% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -5.15% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.14% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и EAOK
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 2.85% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 4.02% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 6.51% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 6.99% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 6.83% | +4.61% |