Сравнение RPHS с EAOK
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. RPHS is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 13.75%/yr vs 8.69%/yr for EAOK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPHS показывает доходность 4.03%, а EAOK немного ниже – 3.88%.
RPHS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и EAOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 4.03% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -15.25% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.88% | 11.47% | 5.81% | 10.13% | -9.90% |
Correlation
The correlation between RPHS and EAOK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between RPHS and EAOK shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHS vs. EAOK — Ранг доходности на риск
RPHS
EAOK
Сравнение RPHS c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPHS | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.40 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 10.30 | -2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPHS и EAOK
Максимальная просадка RPHS за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -19.91% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -4.43% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -7.08% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.36% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -4.98% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.03% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и EAOK
Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 2.25% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 4.86% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.86% | 5.75% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 7.10% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 6.84% | +4.61% |
Сравнение комиссий RPHS и EAOK
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и EAOK
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности EAOK в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.17% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 10.70% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPHS and EAOK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPHS has higher volatility (3.78%) compared to EAOK (2.25%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -16.51% vs EAOK's -19.91%.
On 3-year performance, RPHS leads with 13.75% vs 8.69% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RPHS has performed better with a 13.75% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 10.70%, compared with 3.17% for EAOK.
They also come from different issuers: Regents Park and iShares. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.18% for EAOK.
EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор