PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPHS с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RPHS и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPHS и QMNNX

2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		-4.22%11.74%17.84%11.36%-14.01%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%13.81%

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью -3.52%.

RPHS

1 день
0.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с ASETRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с DDXRPHS с DWATRPHS с GAARPHS с HIDE
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий RPHS и QMNNX

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Доходность на риск

RPHS vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.77

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.40

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.06

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.15

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.77

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.87

-0.45

Корреляция

Корреляция между RPHS и QMNNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и QMNNX

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		11.62%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок RPHS и QMNNX

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPHSQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-39.22%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-5.47%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.92%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.67%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.19%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и QMNNX

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPHSQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.36%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

4.07%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

6.29%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

9.53%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

8.23%

+3.21%