PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPHS с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

RPHS и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RPHS и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPHS и BAMY

2026 (YTD)202520242023
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		-4.22%11.74%17.84%7.95%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

RPHS

1 день
0.58%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-2.41%
1 год
10.70%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с CTAPRPHS с HIDERPHS с ASETRPHS с DDXRPHS с DWATRPHS с GAA
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий RPHS и BAMY

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

BAMY
Brookstone Yield ETF
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Доходность на риск

RPHS vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.88

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.75

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.46

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.78

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

15.13

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.88

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.86

-1.44

Корреляция

Корреляция между RPHS и BAMY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и BAMY

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности BAMY в 8.03%

TTM2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		11.62%11.13%3.68%5.23%1.29%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPHS и BAMY

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

RPHSBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-6.03%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-4.60%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.23%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-0.54%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.85%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и BAMY

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPHSBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.01%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

3.54%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

6.77%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

6.15%

+5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.44%

6.15%

+5.29%