Сравнение RPHS с THRV
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.36%.
RPHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 5.19% | 2.16% |
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
Correlation
The correlation between RPHS and THRV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RPHS c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPHS | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPHS и THRV
Максимальная просадка RPHS за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -1.50% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.03% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -0.43% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 2.86% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 2.86% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 2.86% | +8.53% |
Сравнение комиссий RPHS и THRV
RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и THRV
RPHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 34.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPHS and THRV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 5.37% for THRV.
They also come from different issuers: Regents Park and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор