Сравнение RPHS с TUG
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 13.17%/yr vs 20.34%/yr for TUG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность 5.19%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 15.56%.
RPHS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 5.19%
- 1 год
- 13.51%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- 6 месяцев
- 14.28%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 5.19% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -4.94% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.56% | 20.43% | 19.37% | 38.24% | -12.62% |
Correlation
The correlation between RPHS and TUG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.73 |
The correlation between RPHS and TUG shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHS vs. TUG — Ранг доходности на риск
RPHS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUG
Сравнение RPHS c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPHS | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.26 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.99 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPHS и TUG
Максимальная просадка RPHS за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -22.27% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -12.31% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | -22.27% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -4.45% | +2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.29% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.47% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и TUG
Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 2.90%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.81% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 15.01% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 18.31% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.37% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 18.37% | -6.98% |
Сравнение комиссий RPHS и TUG
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и TUG
RPHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 34.69% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.46% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
RPHS and TUG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUG has higher volatility (6.81%) compared to RPHS (2.90%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -16.51% vs TUG's -22.27%.
On 3-year performance, TUG leads with 20.34% vs 13.17% for RPHS. On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUG has performed better with a 20.34% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 34.69%, compared with 1.46% for TUG.
They also come from different issuers: Regents Park and STF. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.65% for TUG.
TUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор