Сравнение RPHS с RULE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Adaptive Core ETF (RULE).
RPHS и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и RULE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -14.01% |
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -14.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и RULE
RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Доходность на риск
RPHS vs. RULE — Ранг доходности на риск
RPHS
RULE
Сравнение RPHS c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 5.36 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и RULE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и RULE
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и RULE
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и RULE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -30.48% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -12.65% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -7.15% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -15.50% | +9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.24% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и RULE
Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 3.42%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 8.24% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 15.26% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 19.40% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 13.94% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 13.94% | -2.50% |