Сравнение RPHS с SPLS
RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности RPHS и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RPHS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPHS и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 6.06% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.37% |
Correlation
The correlation between RPHS and SPLS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPHS vs. SPLS — Ранг доходности на риск
RPHS
SPLS
Сравнение RPHS c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.82 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и SPLS
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPHS | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -9.24% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.65% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -1.85% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPHS | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 15.02% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 15.02% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 15.02% | -3.65% |
Сравнение комиссий RPHS и SPLS
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и SPLS
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 10.42% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RPHS and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.
RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Regents Park and PIMCO. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для RPHS и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор