PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. RPHS is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 15.26%/yr vs 11.41%/yr for MDIV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

RPHS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.34%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и MDIV

2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		6.79%11.74%17.84%11.36%-14.01%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-6.60%

Correlation

The correlation between RPHS and MDIV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.41

Сравнение распределения секторов RPHS и MDIV

Секторы
RPHS
MDIV

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
22.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
3.2%

Здравоохранение

9.5%
1.6%

Промышленность

8.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.0%

Энергетика

4.0%
17.6%

Коммунальные услуги

2.5%
9.6%

Недвижимость

2.0%
21.6%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Технологии

RPHS
33.6%
MDIV

-

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
MDIV
22.4%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
MDIV
3.2%

Здравоохранение

RPHS
9.5%
MDIV
1.6%

Промышленность

RPHS
8.5%
MDIV
1.6%

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
MDIV
8.0%

Энергетика

RPHS
4.0%
MDIV
17.6%

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
MDIV
9.6%

Недвижимость

RPHS
2.0%
MDIV
21.6%

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
MDIV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с EAOARPHS с ASET
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

RPHS vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.65

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.44

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.27

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

9.10

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.65

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.34

+0.31

Просадки

Сравнение просадок RPHS и MDIV

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-48.50%

+32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-3.39%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-9.62%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.14%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.58%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.22%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и MDIV

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что RPHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.62%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

4.32%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

6.71%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

10.93%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

15.23%

-3.86%

Сравнение комиссий RPHS и MDIV

RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и MDIV

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.42%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and MDIV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPHS has higher volatility (2.55%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs MDIV's -48.50%.

On 3-year performance, RPHS leads with 15.26% vs 11.41% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RPHS has performed better with a 15.26% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.

RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 6.39% for MDIV.

They also come from different issuers: Regents Park and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.73% for MDIV.

RPHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор