Сравнение RPHS с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
RPHS и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPHS - это активно управляемый фонд от Regents Park. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RPHS и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPHS и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | -4.22% | 11.74% | 17.84% | 11.36% | -14.01% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -5.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RPHS показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
RPHS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPHS и GAA
RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
RPHS vs. GAA — Ранг доходности на риск
RPHS
GAA
Сравнение RPHS c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPHS | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.03 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.70 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.87 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 11.69 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPHS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RPHS и GAA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPHS и GAA
Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHS Regents Park Hedged Market Strategy ETF | 11.62% | 11.13% | 3.68% | 5.23% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок RPHS и GAA
Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPHS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -26.57% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.18% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -3.40% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -3.90% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.76% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPHS и GAA
Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 3.42%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPHS | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.81% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 7.24% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 10.34% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 11.27% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.44% | 11.05% | +0.39% |