PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - RPHS is a Diversified Portfolio fund actively managed by Regents Park, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. RPHS is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 3 years, RPHS returned 15.26%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

RPHS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.34%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и DBO

2026 (YTD)2025202420232022
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		6.79%11.74%17.84%11.36%-14.01%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%-11.56%

Correlation

The correlation between RPHS and DBO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г.

0.02

The correlation between RPHS and DBO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPHS и DBO

Секторы
RPHS
DBO

Технологии

33.6%

-

Финансовые услуги

12.4%
116.0%

Коммуникационные услуги

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

RPHS
33.6%
DBO

-

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
DBO

-

Здравоохранение

RPHS
9.5%
DBO

-

Промышленность

RPHS
8.5%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
DBO

-

Энергетика

RPHS
4.0%
DBO

-

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
DBO

-

Недвижимость

RPHS
2.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с EAOARPHS с ASET
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

RPHS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.34

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.94

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.44

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

9.02

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.34

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.02

+0.63

Просадки

Сравнение просадок RPHS и DBO

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-90.18%

+74.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-18.19%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-28.20%

+17.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-51.38%

+50.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-62.25%

+56.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

8.92%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и DBO

Текущая волатильность для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) составляет 2.55%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что RPHS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

12.61%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

28.20%

-20.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

34.46%

-23.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

32.29%

-20.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

31.78%

-20.41%

Сравнение комиссий RPHS и DBO

RPHS берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и DBO

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.42%11.13%3.68%5.23%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and DBO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to RPHS (2.55%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs 15.26% for RPHS. On fees, RPHS is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RPHS has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs 15.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPHS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 1.90% for DBO.

RPHS is categorized as Diversified Portfolio, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Regents Park and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор