PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHS с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHS с AVMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPHS (Regents Park Hedged Market Strategy ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, RPHS returned 19.53% vs 23.97% for AVMA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPHS charges 0.75%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.

Доходность

Сравнение доходности RPHS и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 10.43%.

RPHS

1 день
-0.44%
1 месяц
4.34%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.98%
1 год
19.53%
3 года*
15.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHS и AVMA

2026 (YTD)202520242023
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		6.79%11.74%17.84%6.42%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%

Correlation

The correlation between RPHS and AVMA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.77

The correlation between RPHS and AVMA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPHS и AVMA

Секторы
RPHS
AVMA

Технологии

33.6%
19.2%

Финансовые услуги

12.4%
18.0%

Коммуникационные услуги

10.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.0%

Здравоохранение

9.5%
6.0%

Промышленность

8.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.8%

Энергетика

4.0%
8.9%

Коммунальные услуги

2.5%
2.1%

Недвижимость

2.0%
3.3%

Сырьевые материалы

1.9%
5.3%

Технологии

RPHS
33.6%
AVMA
19.2%

Финансовые услуги

RPHS
12.4%
AVMA
18.0%

Коммуникационные услуги

RPHS
10.5%
AVMA
6.9%

Потребительский циклический сектор

RPHS
10.0%
AVMA
12.0%

Здравоохранение

RPHS
9.5%
AVMA
6.0%

Промышленность

RPHS
8.5%
AVMA
13.6%

Потребительский защитный сектор

RPHS
5.3%
AVMA
4.8%

Энергетика

RPHS
4.0%
AVMA
8.9%

Коммунальные услуги

RPHS
2.5%
AVMA
2.1%

Недвижимость

RPHS
2.0%
AVMA
3.3%

Сырьевые материалы

RPHS
1.9%
AVMA
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Regents Park Hedged Market Strategy ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с RPHS:
RPHS с QMNNXRPHS с THRVRPHS с EAOKRPHS с BAMYRPHS с CTAPRPHS с EAOARPHS с ASET
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX

Доходность на риск

RPHS vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHS
Ранг доходности на риск RPHS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHS c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPHSAVMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.68

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.84

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.76

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

15.96

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPHS vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHS на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа AVMA равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHS и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPHSAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.68

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.54

-0.88

Просадки

Сравнение просадок RPHS и AVMA

Максимальная просадка RPHS за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHS и AVMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHSAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-11.81%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.40%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.44%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-1.55%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.51%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHS и AVMA

Regents Park Hedged Market Strategy ETF (RPHS) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеют волатильность 2.55% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHSAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.63%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.08%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

8.99%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

10.29%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

10.29%

+1.08%

Сравнение комиссий RPHS и AVMA

RPHS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHS и AVMA

Дивидендная доходность RPHS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности AVMA в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%
RPHS
Regents Park Hedged Market Strategy ETF		10.42%11.13%3.68%5.23%1.29%

Часто задаваемые вопросы

RPHS and AVMA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.63%) compared to RPHS (2.55%). In terms of maximum drawdown, RPHS dropped -15.77% vs AVMA's -11.81%.

On 1-year performance, AVMA leads with 23.97% vs 19.53% for RPHS. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMA has performed better with a 23.97% return vs 19.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.75% for RPHS.

RPHS has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 2.34% for AVMA.

They also come from different issuers: Regents Park and Avantis. Their fees differ too: 0.75% for RPHS and 0.21% for AVMA.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHS и AVMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор