PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с VMVFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		1.71%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 11.05% против 9.02% соответственно.

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

VMVFX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.81%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.90%
1 год
8.07%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MFWIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий RPGEX и VMVFX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

RPGEX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.90

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.30

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.06

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

5.20

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.90

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между RPGEX и VMVFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и VMVFX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности VMVFX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.81%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и VMVFX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-33.09%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-7.96%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-13.02%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-33.09%

-6.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-6.03%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.84%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.63%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и VMVFX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.61%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

4.87%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

10.02%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

10.75%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

12.48%

+5.52%