PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPGEX с FGIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и FGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и FGIAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.53%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%29.32%-7.91%19.40%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.70% соответственно.


RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

FGIAX

1 день
0.53%
1 месяц
-3.78%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.02%
1 год
20.91%
3 года*
14.03%
5 лет*
10.45%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Сравнение комиссий RPGEX и FGIAX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.


Доходность на риск

RPGEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPGEXFGIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.75

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.26

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.61

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

12.12

-9.13

RPGEX vs. FGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FGIAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и FGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPGEXFGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.75

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.42

+0.21

Корреляция

Корреляция между RPGEX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и FGIAX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FGIAX в 9.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A
9.12%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и FGIAX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и FGIAX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPGEXFGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-49.35%

+9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.29%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-21.08%

-18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-38.02%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-3.78%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.22%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.78%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и FGIAX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPGEXFGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.05%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.09%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

12.28%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

13.08%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.17%

+2.83%