Сравнение RPGEX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.53% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 9.53%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.70% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
FGIAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и FGIAX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
RPGEX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
RPGEX
FGIAX
Сравнение RPGEX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.75 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.26 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.61 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 12.12 | -9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.75 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.80 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и FGIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и FGIAX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FGIAX в 9.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.12% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и FGIAX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -49.35% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -8.29% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -21.08% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -38.02% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -3.78% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -7.22% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.78% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и FGIAX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.05% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 7.09% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 12.28% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.08% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.17% | +2.83% |