PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с ARTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		0.31%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции RPGEX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.05% против 13.42% соответственно.

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

ARTHX

1 день
-1.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.11%
1 год
36.09%
3 года*
22.10%
5 лет*
9.96%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с CAEIXRPGEX с MFWIXRPGEX с MVGIXRPGEX с FMIEXRPGEX с PREIXRPGEX с FGIAX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий RPGEX и ARTHX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Доходность на риск

RPGEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.17

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.79

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.83

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

13.17

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.17

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между RPGEX и ARTHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и ARTHX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что меньше доходности ARTHX в 23.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.31%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и ARTHX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-37.42%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-10.30%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-37.42%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-37.42%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-10.16%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-7.19%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и ARTHX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 5.64% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.92%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

10.35%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

16.18%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

17.54%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.50%

+0.50%