Сравнение RPGEX с CAEIX
RPGEX (T. Rowe Price Global Growth Stock Fund) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RPGEX returned 12.75%/yr vs 11.16%/yr for CAEIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. RPGEX charges 0.91%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и CAEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPGEX показывает доходность 14.04%, а CAEIX немного выше – 14.31%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции CAEIX по среднегодовой доходности: 12.75% против 11.16% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 13.14%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 12.75%
- Всё время*
- 12.77%
CAEIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 1.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPGEX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 14.04% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 14.31% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Correlation
The correlation between RPGEX and CAEIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between RPGEX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPGEX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
RPGEX
CAEIX
Сравнение RPGEX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPGEX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.30 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 7.18 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и CAEIX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и CAEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPGEX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -75.81% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -11.97% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -22.01% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -32.58% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -37.54% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.15% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -48.25% | +40.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.83% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и CAEIX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) имеют волатильность 5.65% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPGEX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.42% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 14.75% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 17.94% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 19.43% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 19.57% | -1.47% |
Сравнение комиссий RPGEX и CAEIX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CAEIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и CAEIX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности CAEIX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.63% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 10.10% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
RPGEX and CAEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPGEX has higher volatility (5.65%) compared to CAEIX (5.42%). In terms of maximum drawdown, RPGEX dropped -39.67% vs CAEIX's -75.81%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPGEX и CAEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор