PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPGEX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 8.97% соответственно.

RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с TQGIXRPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с FMIEXRPGEX с ARTHXRPGEX с PREIXRPGEX с FGIAX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с CSUAXMVGIX с CWGIXMVGIX с APFDXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTXMVGIX с FGIAX

Сравнение комиссий RPGEX и MVGIX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

RPGEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.06

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.48

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.20

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

5.19

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Корреляция

Корреляция между RPGEX и MVGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и MVGIX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и MVGIX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPGEXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-30.19%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-8.65%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-18.01%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-30.19%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-8.44%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.89%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.99%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и MVGIX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPGEXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.22%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

5.74%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

10.51%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

10.51%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

12.38%

+5.62%