Сравнение RPGEX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | -0.47% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции RPGEX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.19% соответственно.
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
MFWIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и MFWIX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
RPGEX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
RPGEX
MFWIX
Сравнение RPGEX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.77 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.59 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.26 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.29 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.71 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и MFWIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и MFWIX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности MFWIX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.81% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и MFWIX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -33.01% | -6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -6.85% | -4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -20.22% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -23.36% | -16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -6.50% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -3.83% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.74% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и MFWIX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.04% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 5.25% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 8.85% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 9.09% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 9.60% | +8.40% |