PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPGEX с TQGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPGEX с TQGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPGEX (T. Rowe Price Global Growth Stock Fund) and TQGIX (T. Rowe Price QM Global Equity Fund) are both Global Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, RPGEX returned 6.05%/yr vs 13.22%/yr for TQGIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RPGEX charges 0.91%/yr vs 0.58%/yr for TQGIX.

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и TQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPGEX показывает доходность 13.76%, а TQGIX немного выше – 13.85%.

RPGEX

1 день
0.48%
1 месяц
6.81%
С начала года
13.76%
6 месяцев
13.50%
1 год
26.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
6.05%
10 лет*
13.07%

TQGIX

1 день
0.50%
1 месяц
6.06%
С начала года
13.85%
6 месяцев
15.17%
1 год
30.70%
3 года*
23.21%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPGEX и TQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		13.76%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%33.50%
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		13.85%22.82%18.08%23.86%-17.12%19.87%15.49%27.89%-9.95%24.18%

Correlation

The correlation between RPGEX and TQGIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between RPGEX and TQGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

T. Rowe Price QM Global Equity Fund

Часто сравнивают с RPGEX:
RPGEX с MFWIXRPGEX с CAEIXRPGEX с FMIEXRPGEX с MVGIXRPGEX с ARTHXRPGEX с FGIAXRPGEX с PREIX
Часто сравнивают с TQGIX:
TQGIX с FMIEXTQGIX с PRCOXTQGIX с GCCHXTQGIX с UCEQXTQGIX с MFWIXTQGIX с CSUAXTQGIX с GMGEX

Доходность на риск

RPGEX vs. TQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TQGIX
Ранг доходности на риск TQGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c TQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGEXTQGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.58

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.55

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.13

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

14.21

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPGEX vs. TQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQGIX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и TQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGEXTQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.58

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.87

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.82

-0.13

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и TQGIX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что больше максимальной просадки TQGIX в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и TQGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGEXTQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-32.97%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-9.96%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.69%

-15.92%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-25.44%

-14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.81%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.19%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и TQGIX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с T. Rowe Price QM Global Equity Fund (TQGIX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGEXTQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.58%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.76%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

12.09%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.33%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

16.73%

+1.34%

Сравнение комиссий RPGEX и TQGIX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии TQGIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и TQGIX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности TQGIX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund		10.13%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
TQGIX
T. Rowe Price QM Global Equity Fund		3.05%3.47%4.48%3.04%21.41%0.87%0.93%1.41%1.96%1.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RPGEX and TQGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RPGEX has higher volatility (3.93%) compared to TQGIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, RPGEX dropped -39.67% vs TQGIX's -32.97%.

TQGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPGEX и TQGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор