Сравнение RPGEX с FMIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX).
RPGEX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 окт. 2008 г.. FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности RPGEX и FMIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPGEX и FMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | -6.64% | 14.57% | 18.81% | 19.19% | -29.77% | 11.05% | 44.28% | 30.76% | -7.10% | 34.26% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 6.04% | 30.93% | 8.66% | 5.67% | -0.12% | 25.11% | 2.04% | 17.27% | -5.67% | 11.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPGEX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции FMIEX немного отстают с 11.03%.
RPGEX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.34%
- С начала года
- -6.64%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 11.05%
FMIEX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPGEX и FMIEX
RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.
Доходность на риск
RPGEX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск
RPGEX
FMIEX
Сравнение RPGEX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPGEX | FMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.14 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 2.85 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.57 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 11.99 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPGEX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.14 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.92 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RPGEX и FMIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPGEX и FMIEX
Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FMIEX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPGEX T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | 12.34% | 11.52% | 0.04% | 0.21% | 0.07% | 8.84% | 3.18% | 0.23% | 1.67% | 0.82% | 0.21% | 4.95% |
FMIEX Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 4.95% | 5.76% | 9.02% | 3.27% | 8.54% | 4.34% | 1.74% | 3.82% | 18.46% | 16.45% | 5.16% | 11.75% |
Просадки
Сравнение просадок RPGEX и FMIEX
Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и FMIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPGEX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.67% | -49.85% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -9.34% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.67% | -18.63% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.67% | -39.33% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.50% | -5.84% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.61% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.04% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPGEX и FMIEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPGEX | FMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.51% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 6.70% | +4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 11.81% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 12.77% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 15.73% | +2.27% |