PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPGEX с FMIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPGEX и FMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPGEX и FMIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
-6.64%14.57%18.81%19.19%-29.77%11.05%44.28%30.76%-7.10%34.26%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
6.04%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, RPGEX показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у FMIEX с доходностью 6.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPGEX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции FMIEX немного отстают с 11.03%.


RPGEX

1 день
-0.53%
1 месяц
-9.34%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.75%
1 год
10.53%
3 года*
12.42%
5 лет*
2.86%
10 лет*
11.05%

FMIEX

1 день
0.60%
1 месяц
-5.84%
С начала года
6.04%
6 месяцев
10.61%
1 год
24.34%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Growth Stock Fund

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Сравнение комиссий RPGEX и FMIEX

RPGEX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии FMIEX в 1.10%.


Доходность на риск

RPGEX vs. FMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPGEX
Ранг доходности на риск RPGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGEX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGEX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPGEX c FMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) и Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPGEXFMIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.14

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.85

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.57

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

11.99

-9.00

RPGEX vs. FMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPGEX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FMIEX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPGEX и FMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPGEXFMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.14

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.92

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.70

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.05

Корреляция

Корреляция между RPGEX и FMIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPGEX и FMIEX

Дивидендная доходность RPGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности FMIEX в 4.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGEX
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund
12.34%11.52%0.04%0.21%0.07%8.84%3.18%0.23%1.67%0.82%0.21%4.95%
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
4.95%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%

Просадки

Сравнение просадок RPGEX и FMIEX

Максимальная просадка RPGEX за все время составила -39.67%, что меньше максимальной просадки FMIEX в -49.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPGEX и FMIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


RPGEXFMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.67%

-49.85%

+10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.64%

-9.34%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-18.63%

-21.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-39.33%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-5.84%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-6.61%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.04%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RPGEX и FMIEX

T. Rowe Price Global Growth Stock Fund (RPGEX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что RPGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPGEXFMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.51%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

6.70%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

11.81%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.77%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

15.73%

+2.27%