PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с SPXV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с SPXV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and SPXV (ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while SPXV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 15.14%/yr vs 16.03%/yr for SPXV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for SPXV.

Доходность

Сравнение доходности RPG и SPXV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у SPXV с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции RPG уступали акциям SPXV по среднегодовой доходности: 15.14% против 16.03% соответственно.

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%

SPXV

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.52%
С начала года
9.08%
6 месяцев
8.22%
1 год
24.43%
3 года*
22.59%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и SPXV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		9.08%18.40%28.02%30.71%-20.47%28.37%18.99%33.58%-3.81%17.01%

Correlation

The correlation between RPG and SPXV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.74

The correlation between RPG and SPXV shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPG и SPXV

Секторы
RPG
SPXV

Технологии

46.9%
42.6%

Потребительский циклический сектор

14.7%
10.8%

Промышленность

14.0%
8.5%

Здравоохранение

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
11.6%

Финансовые услуги

5.3%
12.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Энергетика

1.6%
3.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.9%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

RPG
46.9%
SPXV
42.6%

Потребительский циклический сектор

RPG
14.7%
SPXV
10.8%

Промышленность

RPG
14.0%
SPXV
8.5%

Здравоохранение

RPG
6.4%
SPXV

-

Коммуникационные услуги

RPG
5.4%
SPXV
11.6%

Финансовые услуги

RPG
5.3%
SPXV
12.1%

Коммунальные услуги

RPG
2.4%
SPXV
2.3%

Энергетика

RPG
1.6%
SPXV
3.4%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
SPXV
1.8%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
SPXV
4.9%

Недвижимость

RPG
1.0%
SPXV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с SPXV:
SPXV с SPXTSPXV с SPXNSPXV с SPXESPXV с SPYSPXV с XLKSPXV с FTECSPXV с SPXU

Доходность на риск

RPG vs. SPXV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPXV
Ранг доходности на риск SPXV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c SPXV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGSPXVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.84

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.51

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.68

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

11.27

+1.89

RPG vs. SPXV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и SPXV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и SPXV

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки SPXV в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и SPXV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGSPXVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-34.34%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-9.15%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-19.89%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-26.58%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-34.34%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-3.66%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.51%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.17%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и SPXV

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF (SPXV) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGSPXVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

5.00%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

10.54%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

13.34%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

17.88%

+5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

18.08%

+4.82%

Сравнение комиссий RPG и SPXV

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPXV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и SPXV

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPXV в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SPXV
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF		0.92%0.97%1.12%1.27%1.67%1.11%1.45%1.58%1.89%1.57%2.66%0.56%

Часто задаваемые вопросы

RPG and SPXV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to SPXV (5.00%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs SPXV's -34.34%.

On 10-year performance, SPXV leads with 16.03% vs 15.14% for RPG. On fees, SPXV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPXV has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXV has performed better with a 16.03% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

SPXV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.15% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPXV is S&P 500. RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while SPXV tracks S&P 500 Ex-Health Care Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.09% for SPXV.

SPXV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и SPXV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор