PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с QUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, RPG returned 13.67%/yr vs 13.49%/yr for QUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности RPG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 9.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RPG имеют среднегодовую доходность 13.67%, а акции QUS немного отстают с 13.49%.

RPG

1 день
-2.87%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.64%
1 год
24.49%
3 года*
23.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.67%

QUS

1 день
0.67%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
7.49%
С начала года
9.19%
1 год
17.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.09%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		22.64%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		9.19%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between RPG and QUS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г.

0.77

The correlation between RPG and QUS shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPG и QUS

Секторы
RPG
QUS

Технологии

45.8%
29.2%

Промышленность

14.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.5%

Коммуникационные услуги

7.0%
9.9%

Здравоохранение

6.0%
13.4%

Финансовые услуги

5.4%
14.0%

Коммунальные услуги

2.7%
3.4%

Энергетика

1.5%
4.2%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
8.7%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Технологии

RPG
45.8%
QUS
29.2%

Промышленность

RPG
14.2%
QUS
8.2%

Потребительский циклический сектор

RPG
12.8%
QUS
5.5%

Коммуникационные услуги

RPG
7.0%
QUS
9.9%

Здравоохранение

RPG
6.0%
QUS
13.4%

Финансовые услуги

RPG
5.4%
QUS
14.0%

Коммунальные услуги

RPG
2.7%
QUS
3.4%

Энергетика

RPG
1.5%
QUS
4.2%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
QUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
QUS
8.7%

Недвижимость

RPG
0.9%
QUS
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SCHGRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с RSP
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

RPG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.98

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.80

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.63

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

11.61

-4.12

RPG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QUS равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и QUS

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-33.78%

-19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-6.85%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-13.94%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-22.30%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

-33.78%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

0.00%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-3.67%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.55%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и QUS

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

2.38%

+8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

6.95%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

9.12%

+14.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

14.34%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.38%

+6.65%

Сравнение комиссий RPG и QUS

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и QUS

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.28%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and QUS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.12%) compared to QUS (2.38%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, RPG leads with 13.67% vs 13.49% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 13.67% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

QUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.16% for RPG.

RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор