PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. RPG is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, RPG returned 28.39%/yr vs 33.71%/yr for MAGS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPG charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности RPG и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 31.51%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и MAGS

2026 (YTD)202520242023
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%5.85%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between RPG and MAGS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between RPG and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и MAGS

Секторы
RPG
MAGS

Технологии

39.6%
15.3%

Промышленность

17.6%

-

Потребительский циклический сектор

17.1%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
9.3%

Здравоохранение

7.0%

-

Финансовые услуги

5.2%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

RPG
39.6%
MAGS
15.3%

Промышленность

RPG
17.6%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

RPG
17.1%
MAGS
10.5%

Коммуникационные услуги

RPG
8.8%
MAGS
9.3%

Здравоохранение

RPG
7.0%
MAGS

-

Финансовые услуги

RPG
5.2%
MAGS

-

Сырьевые материалы

RPG
1.5%
MAGS

-

Энергетика

RPG
1.4%
MAGS

-

Коммунальные услуги

RPG
1.1%
MAGS

-

Недвижимость

RPG
1.1%
MAGS

-

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

RPG vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPGMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.57

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.15

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.69

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

5.85

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPG vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPGMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.57

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.55

-1.00

Просадки

Сравнение просадок RPG и MAGS

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-29.91%

-23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-18.62%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-29.91%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.55%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-4.70%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.37%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и MAGS

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

4.80%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

14.31%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

20.08%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

25.94%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

25.94%

-3.24%

Сравнение комиссий RPG и MAGS

RPG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и MAGS

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and MAGS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (6.43%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 33.71% vs 28.39% for RPG. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 33.71% return vs 28.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

MAGS has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.17% for RPG.

RPG is categorized as Large Cap Growth Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.29% for MAGS.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор