PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с DARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RPG is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, RPG returned 38.51% vs 68.50% for DARP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RPG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности RPG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у DARP с доходностью 26.21%.

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%

DARP

1 день
-4.47%
1 месяц
-1.76%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и DARP

2026 (YTD)202520242023
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%5.58%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.21%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between RPG and DARP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between RPG and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPG и DARP

Секторы
RPG
DARP

Технологии

46.9%
49.5%

Потребительский циклический сектор

14.7%
5.6%

Промышленность

14.0%
7.7%

Здравоохранение

6.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
17.2%

Финансовые услуги

5.3%

-

Коммунальные услуги

2.4%
4.6%

Энергетика

1.6%
8.2%

Сырьевые материалы

1.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

RPG
46.9%
DARP
49.5%

Потребительский циклический сектор

RPG
14.7%
DARP
5.6%

Промышленность

RPG
14.0%
DARP
7.7%

Здравоохранение

RPG
6.4%
DARP
1.4%

Коммуникационные услуги

RPG
5.4%
DARP
17.2%

Финансовые услуги

RPG
5.3%
DARP

-

Коммунальные услуги

RPG
2.4%
DARP
4.6%

Энергетика

RPG
1.6%
DARP
8.2%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
DARP
3.2%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
DARP

-

Недвижимость

RPG
1.0%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

RPG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.77

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.19

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.83

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

20.69

-7.53

RPG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и DARP

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-30.27%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.82%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.59%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.64%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.32%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и DARP

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 11.10% и 10.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.10%

10.71%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

19.20%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

24.83%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

26.48%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

26.48%

-3.58%

Сравнение комиссий RPG и DARP

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и DARP

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and DARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to DARP (10.71%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 38.51% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 38.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: Invesco and Grizzle. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор