PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RPG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. RPG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, RPG returned 9.90%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RPG charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности RPG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPG показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

RPG

1 день
-2.87%
1 месяц
-6.88%
6 месяцев
16.91%
С начала года
22.64%
1 год
24.49%
3 года*
23.31%
5 лет*
9.90%
10 лет*
13.67%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		22.64%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%13.02%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between RPG and CCOR is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.15

The correlation between RPG and CCOR shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPG и CCOR

Секторы
RPG
CCOR

Технологии

45.8%
16.9%

Промышленность

14.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.4%

Здравоохранение

6.0%
11.6%

Финансовые услуги

5.4%
17.6%

Коммунальные услуги

2.7%
6.1%

Энергетика

1.5%
6.6%

Сырьевые материалы

1.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.6%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Технологии

RPG
45.8%
CCOR
16.9%

Промышленность

RPG
14.2%
CCOR
9.3%

Потребительский циклический сектор

RPG
12.8%
CCOR
9.2%

Коммуникационные услуги

RPG
7.0%
CCOR
8.4%

Здравоохранение

RPG
6.0%
CCOR
11.6%

Финансовые услуги

RPG
5.4%
CCOR
17.6%

Коммунальные услуги

RPG
2.7%
CCOR
6.1%

Энергетика

RPG
1.5%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

RPG
1.2%
CCOR
4.9%

Потребительский защитный сектор

RPG
1.1%
CCOR
6.6%

Недвижимость

RPG
0.9%
CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SCHGRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с RSP
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

RPG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-0.17

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.19

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.16

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

-0.33

+7.82

RPG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPG и CCOR

Максимальная просадка RPG за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-22.99%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.79%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-12.31%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-22.99%

-12.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-16.61%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-7.42%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RPG и CCOR

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что RPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.12%

3.99%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.84%

6.22%

+14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

8.02%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.19%

11.19%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

10.78%

+12.25%

Сравнение комиссий RPG и CCOR

RPG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPG и CCOR

Дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.16%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

RPG and CCOR have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.12%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, RPG dropped -53.27% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, RPG leads with 9.90% vs -1.53% for CCOR. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 9.90% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.16% for RPG.

They also come from different issuers: Invesco and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.35% for RPG and 1.09% for CCOR.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор