PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). RPAR is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. RPAR charges 0.51%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPAR показывает доходность 7.53%, а YCS немного ниже – 7.17%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и YCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%-0.88%

Correlation

The correlation between RPAR and YCS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

RPAR vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.92

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.44

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.97

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

12.40

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YCS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.92

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.12

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RPAR и YCS

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-49.56%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.30%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-23.05%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-27.32%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

0.00%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-19.93%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.66%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и YCS

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

2.75%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

12.32%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

17.27%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

21.10%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

19.01%

-6.32%

Сравнение комиссий RPAR и YCS

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и YCS

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and YCS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPAR has higher volatility (3.56%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.00% for YCS.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Toroso Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 1.00% for YCS.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор