Сравнение RPAR с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
RPAR и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 3.85% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 0.24% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.02%.
RPAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и STIP
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Доходность на риск
RPAR vs. STIP — Ранг доходности на риск
RPAR
STIP
Сравнение RPAR c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.19 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.34 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.30 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 14.63 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.19 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 1.27 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.05 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и STIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и STIP
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.15% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и STIP
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -5.50% | -24.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -0.95% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -5.50% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -0.24% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -1.00% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 0.28% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и STIP
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 0.59% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 0.97% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.75% | 1.83% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 2.76% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 2.45% | +10.29% |