PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RPAR с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RPAR и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и STIP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
3.85%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.02%.


RPAR

1 день
1.55%
1 месяц
-5.97%
С начала года
3.85%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.70%
3 года*
7.21%
5 лет*
2.25%
10 лет*

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RPAR Risk Parity ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий RPAR и STIP

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


Доходность на риск

RPAR vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RPARSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.19

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.34

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.30

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

14.63

-7.33

RPAR vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RPARSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.19

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.27

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.05

-0.72

Корреляция

Корреляция между RPAR и STIP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и STIP

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности STIP в 3.93%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
2.15%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и STIP

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и STIP.


Загрузка...

Показатели просадок


RPARSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-5.50%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-0.95%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-5.50%

-24.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-0.24%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-1.00%

-10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.28%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и STIP

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RPARSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.59%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

0.97%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

1.83%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

2.76%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

2.45%

+10.29%