PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с SPRE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. RPAR is actively managed, while SPRE is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 1.61%/yr for SPRE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 7.98%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

SPRE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.98%
6 месяцев
8.40%
1 год
11.05%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и SPRE

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%0.13%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		7.98%3.07%2.11%9.40%-29.48%44.78%0.73%

Correlation

The correlation between RPAR and SPRE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2020 г.

0.48

The correlation between RPAR and SPRE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPAR и SPRE

Секторы
RPAR
SPRE

Финансовые услуги

35.9%
0.1%

Сырьевые материалы

6.4%
5.0%

Энергетика

5.9%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%
-0.0%

Промышленность

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Технологии

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Недвижимость

-0.0%
84.4%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
SPRE
0.1%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
SPRE
5.0%

Энергетика

RPAR
5.9%
SPRE

-

Здравоохранение

RPAR
5.1%
SPRE

-

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
SPRE
-0.0%

Промышленность

RPAR
2.1%
SPRE

-

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
SPRE

-

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
SPRE
0.4%

Технологии

RPAR
0.1%
SPRE

-

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
SPRE

-

Недвижимость

RPAR
-0.0%
SPRE
84.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA

Доходность на риск

RPAR vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.84

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.22

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.15

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

3.91

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARSPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.84

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.09

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RPAR и SPRE

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-38.34%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.63%

+1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-22.04%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-38.34%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-12.33%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-17.92%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.83%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и SPRE

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.80%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

9.58%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

13.21%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

18.74%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

18.41%

-5.72%

Сравнение комиссий RPAR и SPRE

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и SPRE

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности SPRE в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.86%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and SPRE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRE has higher volatility (3.80%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs SPRE's -38.34%.

On 5-year performance, RPAR leads with 1.76% vs 1.61% for SPRE. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPAR has performed better with a 1.76% return vs 1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SPRE has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.07% for RPAR.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while SPRE is REIT. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.69% for SPRE.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор