Сравнение RPAR с SPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).
RPAR и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и SPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 0.13% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 44.78% | 0.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 2.19%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и SPRE
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Доходность на риск
RPAR vs. SPRE — Ранг доходности на риск
RPAR
SPRE
Сравнение RPAR c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.31 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.53 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.41 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 1.63 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.31 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и SPRE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и SPRE
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности SPRE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и SPRE
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и SPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -38.34% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -14.01% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -38.34% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -17.03% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -18.12% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.52% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и SPRE
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) имеют волатильность 4.61% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.85% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.11% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 16.67% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 18.69% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 18.53% | -5.80% |