PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с SFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and SFYX (SoFi Next 500 ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. RPAR is actively managed, while SFYX is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.00%/yr for SFYX.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%2.09%

Correlation

The correlation between RPAR and SFYX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.48

The correlation between RPAR and SFYX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPAR и SFYX

Секторы
RPAR
SFYX

Финансовые услуги

35.9%
15.9%

Сырьевые материалы

6.4%
3.2%

Энергетика

5.9%
4.5%

Здравоохранение

5.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.5%

Промышленность

2.1%
20.5%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.2%

Технологии

0.1%
16.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
9.9%

Недвижимость

-0.0%
6.4%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
SFYX
15.9%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
SFYX
3.2%

Энергетика

RPAR
5.9%
SFYX
4.5%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
SFYX
12.1%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
SFYX
4.5%

Промышленность

RPAR
2.1%
SFYX
20.5%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
SFYX
3.0%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
SFYX
2.2%

Технологии

RPAR
0.1%
SFYX
16.9%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
SFYX
9.9%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
SFYX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Доходность на риск

RPAR vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARSFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

—

—

Просадки

Сравнение просадок RPAR и SFYX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и SFYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

—

—

Сравнение комиссий RPAR и SFYX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и SFYX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SFYX в 1.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and SFYX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.36% for SFYX.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while SFYX is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.00% for SFYX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и SFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор