PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с SFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с SFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Next 500 ETF (SFYX).

RPAR и SFYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. SFYX - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive SoFi US Next 500 Growth Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и SFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и SFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%17.70%-22.88%18.89%17.63%2.09%

Доходность по периодам

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SoFi Next 500 ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO

Сравнение комиссий RPAR и SFYX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SFYX в 0.00%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
SFYX
SoFi Next 500 ETF

Доходность на риск

RPAR vs. SFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SFYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c SFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SoFi Next 500 ETF (SFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. SFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

—

—

Корреляция

Корреляция между RPAR и SFYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и SFYX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SFYX в 1.36%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и SFYX

Загрузка...

Показатели просадок

RPARSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и SFYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

—

—