Сравнение RPAR с QCLR
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. RPAR is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past 3 years, RPAR returned 7.01%/yr vs 12.09%/yr for QCLR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -0.95%.
RPAR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -0.95%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPAR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 3.19% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 2.59% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -0.95% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 2.29% |
Correlation
The correlation between RPAR and QCLR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between RPAR and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
RPAR
QCLR
Сравнение RPAR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.48 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 1.68 | +2.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и QCLR
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -21.77% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -10.22% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -13.58% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -3.19% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -6.08% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.89% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и QCLR
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.67%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.32% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 7.01% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 9.99% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 12.37% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 12.37% | +0.31% |
Сравнение комиссий RPAR и QCLR
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и QCLR
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности QCLR в 15.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.08% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.44% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and QCLR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLR has higher volatility (3.32%) compared to RPAR (2.67%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, QCLR leads with 12.09% vs 7.01% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QCLR has performed better with a 12.09% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 2.44% for RPAR.
RPAR is categorized as Hedge Fund, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Toroso Investments and Global X. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.60% for QCLR.
RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор