Сравнение RPAR с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
RPAR и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 2.96% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и QCLR
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
RPAR vs. QCLR — Ранг доходности на риск
RPAR
QCLR
Сравнение RPAR c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.41 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.14 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 4.57 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.55 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и QCLR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и QCLR
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и QCLR
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -21.77% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -10.22% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -8.10% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -6.32% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.56% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и QCLR
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.93% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.56% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 12.08% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 12.61% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 12.61% | +0.12% |