Сравнение RPAR с PFIX
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 0.61%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
RPAR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.65%
- С начала года
- 3.19%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RPAR и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 3.19% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 6.98% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between RPAR and PFIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | -0.61 |
The correlation between RPAR and PFIX shifts across timeframes, from -0.65 (3 years) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск
RPAR
PFIX
Сравнение RPAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.55 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | -0.81 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и PFIX
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -36.17% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -25.64% | +17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -36.17% | +22.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -36.17% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -17.60% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | -17.21% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 17.38% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и PFIX
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 2.67%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 8.90% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 21.99% | -12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 29.10% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 38.53% | -26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 38.16% | -25.48% |
Сравнение комиссий RPAR и PFIX
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и PFIX
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.44% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and PFIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to RPAR (2.67%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 0.61% for RPAR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 0.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 2.44% for RPAR.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.50% for PFIX.
RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор