PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.62%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between RPAR and PFIX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

-0.61

The correlation between RPAR and PFIX shifts across timeframes, from -0.66 (3 years) to -0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RPAR и PFIX

Секторы
RPAR
PFIX

Финансовые услуги

35.9%
32.2%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Энергетика

5.9%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Промышленность

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Недвижимость

-0.0%

-

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
PFIX

-

Энергетика

RPAR
5.9%
PFIX

-

Здравоохранение

RPAR
5.1%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
PFIX

-

Промышленность

RPAR
2.1%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
PFIX

-

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
PFIX

-

Технологии

RPAR
0.1%
PFIX

-

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
PFIX

-

Недвижимость

RPAR
-0.0%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

RPAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.52

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
-0.58

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.93

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.61

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

-0.96

+9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

-0.52

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.44

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RPAR и PFIX

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-36.17%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-25.64%

+17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-36.17%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-36.17%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-19.65%

+17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-17.13%

+5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

16.35%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и PFIX

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.51%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

20.89%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

30.32%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

38.50%

-26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

38.35%

-25.66%

Сравнение комиссий RPAR и PFIX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и PFIX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and PFIX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 1.76% for RPAR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.50% for PFIX.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор