PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

RPAR и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.62%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий RPAR и PFIX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

RPAR
RPAR Risk Parity ETF
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RPAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.14

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.47

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.10

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

0.17

+6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.14

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между RPAR и PFIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и PFIX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и PFIX

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-36.17%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-28.22%

+20.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-21.21%

+15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-17.08%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

17.49%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и PFIX

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

13.74%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

20.30%

-12.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

35.00%

-23.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

38.74%

-26.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

38.74%

-26.01%