PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с PFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.27%/yr vs 16.27%/yr for PFIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -11.52%.

RPAR

1 день
0.39%
1 месяц
-1.37%
С начала года
5.18%
6 месяцев
3.87%
1 год
15.72%
3 года*
8.05%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-14.94%
С начала года
-11.52%
6 месяцев
-9.81%
1 год
-14.90%
3 года*
13.66%
5 лет*
16.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		5.18%17.91%0.06%6.03%-22.82%6.98%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-11.52%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between RPAR and PFIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

-0.61

The correlation between RPAR and PFIX shifts across timeframes, from -0.65 (3 years) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSX
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

RPAR vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPARPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.51

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-0.58

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

-0.58

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

-0.89

+6.80

RPAR vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPAR и PFIX

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-36.17%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-25.64%

+17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-36.17%

+22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-36.17%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.76%

-27.05%

+22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-17.17%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

16.83%

-14.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и PFIX

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.68%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

7.76%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

21.72%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

29.36%

-18.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

38.51%

-26.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.70%

38.24%

-25.54%

Сравнение комиссий RPAR и PFIX

RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и PFIX

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PFIX в 10.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.95%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.12%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and PFIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.76%) compared to RPAR (3.68%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.27% vs 1.27% for RPAR. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.27% return vs 1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

PFIX has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 2.12% for RPAR.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Simplify. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.50% for PFIX.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор