PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с LALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с LALT

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT).

RPAR и LALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и LALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и LALT

2026 (YTD)202520242023
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.03%17.91%0.06%-2.06%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.65%10.79%8.77%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у LALT с доходностью 9.65%.

RPAR

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.03%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.50%
3 года*
7.00%
5 лет*
2.28%
10 лет*
—

LALT

1 день
0.45%
1 месяц
1.31%
С начала года
9.65%
6 месяцев
11.26%
1 год
21.36%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBRLALT с ARP

Сравнение комиссий RPAR и LALT

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии LALT в 1.94%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. LALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c LALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARLALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.51

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

3.47

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.62

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

17.08

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. LALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа LALT равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и LALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARLALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.51

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.63

-1.30

Корреляция

Корреляция между RPAR и LALT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и LALT

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности LALT в 3.72%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.14%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.72%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и LALT

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки LALT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и LALT.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARLALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-6.97%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-2.87%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-0.19%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-1.02%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.17%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и LALT

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARLALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.67%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

5.95%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

7.94%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

5.86%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

5.86%

+6.87%