PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

LALT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и SCHD

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBRLALT с ARP
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий LALT и SCHD

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

LALT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.88

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.32

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.05

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

3.55

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.88

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.84

+0.77

Корреляция

Корреляция между LALT и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и SCHD

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок LALT и SCHD

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-33.37%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-12.74%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.43%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-3.34%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.75%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и SCHD

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что LALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.33%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

7.96%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

15.69%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

14.40%

-8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

16.70%

-10.84%