PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с JSTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с JSTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.76%/yr vs 6.41%/yr for JSTC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.89%/yr for JSTC.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и JSTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у JSTC с доходностью 10.79%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и JSTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%1.56%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%

Correlation

The correlation between RPAR and JSTC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between RPAR and JSTC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RPAR и JSTC

Секторы
RPAR
JSTC

Финансовые услуги

35.9%
22.5%

Сырьевые материалы

6.4%
0.8%

Энергетика

5.9%
0.0%

Здравоохранение

5.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.7%

Промышленность

2.1%
16.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.0%

Коммунальные услуги

0.2%
1.8%

Технологии

0.1%
27.2%

Потребительский циклический сектор

0.1%
4.6%

Недвижимость

-0.0%
0.5%

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
JSTC
22.5%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
JSTC
0.8%

Энергетика

RPAR
5.9%
JSTC
0.0%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
JSTC
10.3%

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
JSTC
7.7%

Промышленность

RPAR
2.1%
JSTC
16.7%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
JSTC
3.0%

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
JSTC
1.8%

Технологии

RPAR
0.1%
JSTC
27.2%

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
JSTC
4.6%

Недвижимость

RPAR
-0.0%
JSTC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с SPUS

Доходность на риск

RPAR vs. JSTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c JSTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARJSTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.36

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
1.98

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

1.83

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

7.44

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. JSTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа JSTC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и JSTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARJSTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.36

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.40

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.55

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RPAR и JSTC

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки JSTC в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и JSTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARJSTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-26.82%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-9.93%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-16.72%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-26.82%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.22%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-6.60%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.44%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и JSTC

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARJSTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.30%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

10.70%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

13.35%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

15.95%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

15.76%

-3.07%

Сравнение комиссий RPAR и JSTC

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии JSTC в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и JSTC

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности JSTC в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and JSTC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSTC has higher volatility (4.30%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs JSTC's -26.82%.

On 5-year performance, JSTC leads with 6.41% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSTC has performed better with a 6.41% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

RPAR has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.21% for JSTC.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while JSTC is Global Equities. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.89% for JSTC.

RPAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и JSTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор