PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с GMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).

RPAR и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и GMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%1.11%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Сравнение комиссий RPAR и GMOM

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.81

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.74

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

11.60

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.54

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.14

Корреляция

Корреляция между RPAR и GMOM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и GMOM

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GMOM в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и GMOM

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и GMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-25.03%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-10.54%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-19.16%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-5.18%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-7.89%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.49%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и GMOM

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.95%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.87%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

15.80%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

14.51%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.76%

-0.03%