Сравнение RPAR с FMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF).
RPAR и FMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и FMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и FMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у FMF с доходностью 8.34%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и FMF
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FMF в 0.95%.
Доходность на риск
RPAR vs. FMF — Ранг доходности на риск
RPAR
FMF
Сравнение RPAR c FMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | FMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.61 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.30 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.67 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 9.47 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и FMF составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и FMF
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FMF в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и FMF
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки FMF в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и FMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -22.21% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -3.47% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -14.98% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -0.35% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -9.99% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.71% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и FMF
RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | FMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.52% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 7.40% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 9.94% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 10.76% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 11.83% | +0.90% |