PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPAR с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

RPAR и DBMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RPAR и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPAR и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
—

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ABRYXRPAR с VOORPAR с NTSXRPAR с AOA
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий RPAR и DBMF

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
RPAR
RPAR Risk Parity ETF

Доходность на риск

RPAR vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.19

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.98

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

4.35

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

18.69

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.19

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.74

-0.41

Корреляция

Корреляция между RPAR и DBMF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и DBMF

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM2025202420232022202120202019
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Просадки

Сравнение просадок RPAR и DBMF

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

RPARDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-20.39%

-9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-6.10%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

-20.39%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.63%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-6.70%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.42%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и DBMF

RPAR Risk Parity ETF (RPAR) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что RPAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPARDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.20%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.10%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.74%

12.09%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

12.66%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.48%

+0.25%