Сравнение RPAR с DBEF
RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while DBEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. RPAR is actively managed, while DBEF is passively managed. Over the past 5 years, RPAR returned 1.27%/yr vs 13.45%/yr for DBEF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.35%/yr for DBEF.
Доходность
Сравнение доходности RPAR и DBEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у DBEF с доходностью 13.05%.
RPAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 13.03%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 13.18%
Сравнение доходности по годам RPAR и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 5.18% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.13% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 13.05% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 0.93% |
Correlation
The correlation between RPAR and DBEF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between RPAR and DBEF shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPAR vs. DBEF — Ранг доходности на риск
RPAR
DBEF
Сравнение RPAR c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPAR | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.11 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 13.09 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPAR и DBEF
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и DBEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPAR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -32.46% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -9.41% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -14.62% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -14.95% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -0.98% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -4.72% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.23% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и DBEF
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.68%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPAR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 4.59% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.92% | 10.91% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 12.95% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.47% | 13.85% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 15.63% | -2.93% |
Сравнение комиссий RPAR и DBEF
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и DBEF
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности DBEF в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 2.30% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.12% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RPAR and DBEF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBEF has higher volatility (4.59%) compared to RPAR (3.68%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs DBEF's -32.46%.
On 5-year performance, DBEF leads with 13.45% vs 1.27% for RPAR. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.45% return vs 1.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.
DBEF has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 2.12% for RPAR.
RPAR is categorized as Hedge Fund, while DBEF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and DWS. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.35% for DBEF.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPAR и DBEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор