Сравнение RPAR с DBEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).
RPAR и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и DBEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и DBEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 0.42% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RPAR показывает доходность 4.45%, а DBEF немного ниже – 4.36%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и DBEF
RPAR берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.
Доходность на риск
RPAR vs. DBEF — Ранг доходности на риск
RPAR
DBEF
Сравнение RPAR c DBEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | DBEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.95 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.92 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.42 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.94 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и DBEF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и DBEF
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности DBEF в 5.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и DBEF
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и DBEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -32.46% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -11.87% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | -14.95% | -15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.33% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -4.77% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.72% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и DBEF
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | DBEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.97% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.46% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 16.60% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 13.63% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 15.82% | -3.09% |