PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPAR с BOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPAR с BOAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RPAR (RPAR Risk Parity ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both exchange-traded funds - RPAR is a Hedge Fund fund actively managed by Toroso Investments, while BOAT is a Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. RPAR is actively managed, while BOAT is passively managed. Over the past 3 years, RPAR returned 9.22%/yr vs 27.56%/yr for BOAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RPAR charges 0.51%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.

Доходность

Сравнение доходности RPAR и BOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPAR показывает доходность 7.53%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.73%.

RPAR

1 день
-0.47%
1 месяц
1.78%
С начала года
7.53%
6 месяцев
7.10%
1 год
21.22%
3 года*
9.22%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

BOAT

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.43%
С начала года
29.73%
6 месяцев
28.77%
1 год
49.09%
3 года*
27.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPAR и BOAT

2026 (YTD)20252024202320222021
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.53%17.91%0.06%6.03%-22.82%1.44%
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		29.73%22.77%5.97%24.53%6.26%23.18%

Correlation

The correlation between RPAR and BOAT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.32

Сравнение распределения секторов RPAR и BOAT

Секторы
RPAR
BOAT

Финансовые услуги

35.9%
4.7%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Энергетика

5.9%
16.1%

Здравоохранение

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Промышленность

2.1%
25.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Недвижимость

-0.0%

-

Финансовые услуги

RPAR
35.9%
BOAT
4.7%

Сырьевые материалы

RPAR
6.4%
BOAT

-

Энергетика

RPAR
5.9%
BOAT
16.1%

Здравоохранение

RPAR
5.1%
BOAT

-

Коммуникационные услуги

RPAR
4.9%
BOAT

-

Промышленность

RPAR
2.1%
BOAT
25.4%

Потребительский защитный сектор

RPAR
0.3%
BOAT

-

Коммунальные услуги

RPAR
0.2%
BOAT

-

Технологии

RPAR
0.1%
BOAT

-

Потребительский циклический сектор

RPAR
0.1%
BOAT

-

Недвижимость

RPAR
-0.0%
BOAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RPAR Risk Parity ETF

SonicShares Global Shipping ETF

Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO
Часто сравнивают с BOAT:
BOAT с BDRYBOAT с SEABOAT с MATXBOAT с PPABOAT с SPYBOAT с BWETBOAT с VOO

Доходность на риск

RPAR vs. BOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BOAT
Ранг доходности на риск BOAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOAT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOAT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOAT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPAR c BOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPARBOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.50

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.30

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.25

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

13.13

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPAR vs. BOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPAR на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOAT равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPAR и BOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPARBOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.50

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.93

-0.57

Просадки

Сравнение просадок RPAR и BOAT

Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и BOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPARBOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.16%

-33.94%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-11.60%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-33.94%

+20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-6.70%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-9.70%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.75%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RPAR и BOAT

Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 3.56%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPARBOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.60%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

15.34%

-6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

19.77%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

25.12%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.69%

25.12%

-12.43%

Сравнение комиссий RPAR и BOAT

RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPAR и BOAT

Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности BOAT в 6.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BOAT
SonicShares Global Shipping ETF		6.32%8.08%13.89%13.65%13.57%1.36%0.00%0.00%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%

Часто задаваемые вопросы

RPAR and BOAT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOAT has higher volatility (7.60%) compared to RPAR (3.56%). In terms of maximum drawdown, RPAR dropped -30.16% vs BOAT's -33.94%.

On 3-year performance, BOAT leads with 27.56% vs 9.22% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOAT has performed better with a 27.56% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.

BOAT has the higher dividend yield at 6.32%, compared with 2.07% for RPAR.

RPAR is categorized as Hedge Fund, while BOAT is Transportation Equities. Their fees differ too: 0.51% for RPAR and 0.69% for BOAT.

BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPAR и BOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор