Сравнение RPAR с BOAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT).
RPAR и BOAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. BOAT - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность Solactive Global Shipping Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RPAR и BOAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPAR и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 1.44% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 29.80% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 23.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RPAR показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 29.80%.
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 34.27%
- 1 год
- 64.95%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPAR и BOAT
RPAR берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Доходность на риск
RPAR vs. BOAT — Ранг доходности на риск
RPAR
BOAT
Сравнение RPAR c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPAR | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.66 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 3.33 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.48 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.27 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 16.48 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPAR | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.66 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.97 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между RPAR и BOAT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPAR и BOAT
Дивидендная доходность RPAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BOAT в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.31% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPAR и BOAT
Максимальная просадка RPAR за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPAR и BOAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPAR | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -33.94% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -15.62% | +7.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.44% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -9.94% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.05% | -1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPAR и BOAT
Текущая волатильность для RPAR Risk Parity ETF (RPAR) составляет 4.61%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что RPAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPAR | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 8.91% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 14.39% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 24.58% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.35% | 25.24% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.73% | 25.24% | -12.51% |